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傳統的 Risk Parity (RP) 面對高度相關的股票（例如全是 AI 概念股）時，會因為矩陣求逆而崩潰。HRP 透過將資產「畫成一棵樹」，徹底解決了這個問題。
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階層分群
自動抓出「誰跟誰是同一個家族」，形成資產的族譜。
✂️
遞迴二分法
由樹根往下，將風險一半一半地分配給各個分支。
🛡️
免疫雜訊
不需要解複雜的共變異數反矩陣，歷史回測極度強健穩固！
結合機器學習的樹狀分群與風險平價，打造抗雜訊、無懼高度相關性的全天候資產配置。
傳統的 Risk Parity (RP) 面對高度相關的股票（例如全是 AI 概念股）時，會因為矩陣求逆而崩潰。HRP 透過將資產「畫成一棵樹」，徹底解決了這個問題。
自動抓出「誰跟誰是同一個家族」，形成資產的族譜。
由樹根往下，將風險一半一半地分配給各個分支。
不需要解複雜的共變異數反矩陣，歷史回測極度強健穩固！
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⚠️ 演算法結果具隨機性，歷史回測不代表未來表現，僅供量化教學參考。